Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Применение данного метода снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики в области активов и пассивов.

К недостаткам метода конверсии можно отнести то, что применение на практике основного принципа (создание резерва ликвидных активов под определенную группу пассивов) приводит к уменьшению доли работающих активов, что в свою очередь сказывается на его развитии.

Два метода, рассмотренные ранее, сводятся к применению про­стейших примеров научного управления для анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они показывают пути раз­мещения всех доступных для инвестирования средств таким обра­зом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений ликвидности, установленных ру­ководством банка (т. е. изнутри) или органами банковского контро­ля (т. е. извне).

Более сложная методика предполагает научный подход к реше­нию управленческих проблем

с использованием прогрессивных ма­тематических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элемен­тов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, ус­тановления связей между различными элементами проблемы, идентификации переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки возможного поведения неконтроли­руемых переменных и выявления тех внутренних и внешних огра­ничений, которые регламентируют действия руководства.

Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении, как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.

Модель линейного программирования достаточно эластична и может включать любые ограничения, желательные для руководства или требуемые органами контроля. Модель для нескольких перио­дов содержит еще и ограничения, обеспечивающие переход от одно­го периода к следующему.

Метод научного управления банковскими активами дает замет­ные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позво­ляет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Ис­пользование достаточно разработанной модели линейного про­граммирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений.

Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот процесс вынуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможности дохода и издержек по ним. Полу­ченная информация представляет исключительную ценность неза­висимо от метода ее получения.

Основной недостаток использования научных методов управле­ния касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подго­товкой, а также вычислительного оборудования мощности, доста­точной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.

Другие материалы:

Функции и принципы кредита
При рассмотрении функций кредита, представленных в приложении 1, следует учитывать отличие их от роли кредита. Если функция — есть проявление сущности, выражение общественного назначения кредита, то через роль раскрываются результаты его использования на основе выполняемых функций. Но, несмотря на ...

Сущность и система показателей, характеризующих ликвидность банка
На рынке денежного капитала современные банки выступают, прежде всего, в роли посредника. Привлекая свободные денежные средства из платежной системы, заимствуя денежные накопления домашних хозяйств и других субъектов рынка, с одной стороны, с другой – размещая их на условиях платности и возвратност ...

ОАО «АльфаСтрахование»
Группа «АльфаСтрахование» объединяет ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» Группа «АльфаСтрахование» – один из крупнейших российских страховщиков с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные программы ...