Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Управление пассивами

коммерческого банка является неотъемле­мой составляющей управления его ликвидностью. Пассивные опе­рации определяют масштаб проведения его активных операций.

По способу формирования пассивы банка можно разделить на три группы. Первую из них составляют пассивы, сформированные за счет средств, привлекаемых от расчетно-кассовых и депозитных операций. Они занимают большую часть в пассивах банка. Вторую группу составляют так называемые управляемые пассивы, третью — собственные средства банка, размер которых влияет на устойчи­вость и ликвидность банка.

Основными направлениями в развитии методов управления ли­квидностью через управления пассивами банка выступают, во-пер­вых, формирование основной части пассивов, состоящей из привле­ченных средств клиентов. При этом значительная часть пассивов должна быть привлечена на срочной основе для того, чтобы их можно было использовать в активных операциях, приносящих до­ход, повысить устойчивость ресурсной базы посредством согласова­ния сроков привлечения и размещения' средств, снизить риск не­сбалансированной ликвидности банка.

Второе направление связано с поддержанием ликвидности через управляемые пассивы, т. е. средства, которые банк может привлечь по своей инициативе. К ним относятся депозитные сертификаты, облигации и займы у других банков, продажа ценных бумаг на усло­виях обратного выкупа (РЕПО), а также евровалютные кредиты.

В российской практике банки ограничены в использовании управляемых пассивов для поддержания ликвидности. Связано это со многими причинами, в том числе и с неразвитостью и нестабиль­ным состоянием отечественного финансового рынка и минималь­ным набором финансовых инструментов, с помощью которых банк может привлекать средства. В их число входят, прежде всего, меж­банковские кредиты (МБК) — этот источник средств в настоящее время является одним из наиболее доступных. Отрицательным моментом использования таких средств для банка является их относительная дороговизна. Привлечение МБК не должно становиться основным источником поддержания ликвидности, поскольку это приведет к резкому увеличению издержек банка и, следовательно, снижению эффективности его функционирования, и к сильной зависимости от рынка межбанковского кредита, что при возникновении нестабильной или кризисной ситуации вызовет кризис ликвидности в самом банке.

Структурный анализ активов и пассивов дает информационную базу для анализа ликвидности, однако для получения полного объема информации применяется метод расчета показателей — коэффициентов ликвидности.

В зарубежной и отечественной практике при регулировании оперативной деятельности банков основное внимание уделяется ли­квидности и риску банковских операций. Из многовековой практи­ки банковского дела следует, что главное искусство банковского управления состоит в обеспечении соответствия по срокам поступ­ления и размещения капиталов. Размещать капиталы необходимо так, чтобы не затрудняться в удовлетворении востребования вклад­чиков и разумных требований своих клиентов. Для достижения этой цели банковская практика выработала необходимость соответствия пассивного и активного оборотов.

С этой целью центральный банк регулирует платежеспособность и ликвидность коммерческих банков путем установления определенных экономических нормативов, касающихся ограничений обя­зательств банков в пределах задолженности, контроля за выдачей крупных кредитов, создания системы рефинансирования, формиро­вания обязательных резервов. Количество и перечень нормативов определяются страновыми особенностями, специализацией и вели­чиной банков, проводимой кредитной политики и некоторых дру­гих обстоятельств.

Другие материалы:

Дискреционная кредитно-денежная политика
Дискреционная (гибкая) политика — политика, направленная на поддержание на определенном уровне ставки процента; графически может быть продемонстрирована относительно горизонтальной кривой предложения денег на уровне заданного значения процентной ставки. Дискреционная кредитно-денежная политика[2] ( ...

Факультативное перестрахование
Данный метод наз-ют также необязательным перестрах-ем. Это значит, что цедент не имеет никаких предварительных договорных обязательств перед другими Страхов-ми по перестрахованию рисков, т.е. для каждой сделки он волен привлекать разных перестр-ков. Перестр-щики также вольны в своих решениях о всту ...

Содержание стратегического плана
Стратегический план банка довольно сложно определить с точки зрения рода информации, включаемой в него. Его содержание не у всех банков совпадает. Однако, несмотря ни на что, стратегический план должен включать следующие компоненты: А) миссия банка определяется на самом первом этапе осуществления м ...