Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Внутренние

факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому, изменяя внутреннюю или внешнюю политику банка, мож­но ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрица­тельные колебания в ликвидности. Так, создание филиалов, децен­трализация полномочий и целей (инструменты внутренней полити­ки банка) приводит к повышению ликвидности и соответственно платежеспособности банка, так как каждый филиал имеет собствен­ные средства, занимается определенными операциями, что может служить дополнительным источником средств для головного банка. В то же время специализация и разнообразие банковских услуг (как элементы внешней политики) повышает ликвидность.

К внутреннимфакторам относятся:

1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказы­вает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Дан­ный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка.

2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная ве­личина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне его ликвидности, поскольку собственный капитал выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоя­тельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности.

3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка.

4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности.

5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответ­ственно наоборот.

6. Степень риска отдельных активных операций. Означает веро­ятность потерь при реализации активов или риск невозврата вло­женных средств. Рискованность активов зависит от факторов внут­реннего и внешнего порядка, таких как:

• стратегия банка при размещении средств;

• структура и качество его кредитного портфеля;

• активность инвестирования в ценные бумаги;

• качество проводимого финансового анализа;

• состояние реального сектора экономики, государственных финансов.

Чем выше риск активных операций банка, тем больше вероят­ность возникновения потерь при трансформации активов в денеж­ные средства, а это отрицательно скажется и на его ликвидности.

7. Доходность активов банка. Чем больше доля работающих ак­тивов в балансе банка и выше их эффективность, доходность, тем устойчивее финансовое состояние банка.

8. Структура и диверсификация активов. В процессе управления ликвидностью особое внимание следует уделять структуре активов. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, возврата средств до востребования банку необходимо иметь опреде­ленный запас высоколиквидных активов. Диверсификация акти­вов, т. е. размещение их по различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень ликвидности, поскольку со­вокупный риск активов снижается.

Ликвидность коммерческого банка, таким образом, базируется на постоянном поддержании посредством оперативного управления объективно необходимого соотношения между тремя составляющи­ми: собственным капиталом банка и привлеченными средствами, с одной стороны, и размещенными средствами — с другой. Осуществ­ление этой цели предполагает анализ, контроль и управление акти­вами и пассивами банка.

Другие материалы:

"Сравнительный анализ терминологии": денежная экономика, рыночная экономика, капитализм, индустриальная экономика
Обычно посткейнсианцы предпочитают использовать термин "денежная экономика" вместо термина "рыночная экономика". Это связано с тем, что второй из этих терминов имеет более широкий смысл. Иными словами, любая денежная экономика является рыночной, но не всякая рыночная экономика я ...

Перспективы развития кредитования малых предприятий в ООО АКБ РосЕвроБанк
Высокие темпы роста по многим показателям АКБ РосЕвроБанк (ОАО) свидетельствуют об активной работе банка в области кредитования и стабильном росте этого направления. Однако, для наращивания своего кредитного портфеля, поддержания низкого уровня риска, улучшения конкурентоспособности банку необходим ...

Правовой статус банка
Ключевым элементом финансовой системы любого развитого государства сегодня является центральный банк, выступающий официальным проводником денежно-кредитной политики. В свою очередь, денежно-кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет основу своего государственного регулирования экономики. По ...