Банковские риски и пути их снижения

Материалы » Банковские риски и пути их снижения

Изучение вопросов экономического роста вызвало необходимость исследования проблем, касающихся оценки риска в целом, так как существование кредитной организации в рыночной экономике определяется множеством факторов, как внешних, так и внутренних, при этом менеджмент банка не всегда может предсказать их поведение. Соответственно, неопределенность развития внешней и внутренней среды может по-разному отразиться на экономическое состояние коммерческого банка, как отрицательно, так и положительно, исходя из этого оценка неопределенности процесса с множеством вероятных исходов рассматривается как постоянный вид деятельности любого предприятия. Взаимосвязь факторов различной природы, и в свою очередь, сложная реакция предприятия, требует решения проблемы в рамках системного подхода.

Кроме этого, нечетко сформулированные критерии оценки рисковой ситуации не позволяют принимать оптимальные решения, что отпугивает клиентов банка, поэтому наши коммерческие банки столкнулись с проблемой снижения риска в целом и повышения инвестиционной привлекательности коммерческого банка.

В настоящее время, когда экономический и финансовый кризис начал затрагивать почти все сферы народного хозяйства, включая банковскую сферу в нашей стране, все большее значение приобретают вопросы стабильности, надежности, устойчивости банковской системы.

Рисковая политика коммерческих банков направлена на максимизацию чистого процентного дохода от банковских операций, страхование кредитного риска и управление ликвидностью баланса банка.

Банковский риск возникает в результате неопределенности информации относительно будущего состояния денежного рынка, а также изменения макроэкономических показателей, например, темпов инфляции, размер бюджетного дефицита, темпов роста внутреннего национального продукта. К факторам банковского риска относится также финансовая устойчивость коммерческого банка. Различают следующие виды банковского риска – позиционный, структурный и базовой.

Банковский риск – это вероятность финансовых потерь в результате изменения во времени уровня процентных ставок[1]. Применительно к коммерческим банкам процентный риск может быть определен как риск сокращения чистого дохода банка вплоть до потери стоимости его капитала вследствие изменения уровня процентных ставок.

В настоящее время проблема банковских рисков стала особенно острой, поэтому возникает необходимость управлять ими. Управление рисками в банковской деятельности называется риск-менеджементом. В банковской практике риск присутствует при выполнении самых различных операций: риск невозврата кредита, риск ликвидности, риск изменения текущих расходов и т.д.

Управление рисками является составной частью политики любого коммерческого банка.

Достижения главной цели коммерческой структуры (включая коммерческих банков) в рыночной экономике – стремление получения максимальной прибыли от своей финансово-хозяйственной деятельности, парой допускает выполнения ими рискованных операций.

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложняется. Появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные учреждения, инструменты и методы обслуживания клиентуры.

Коммерческие банки, находясь на передовом фланге рыночной экономики являются довольно высокорентабельными хозяйственными структурами, по сравнению с другими сферами страны. Такую рентабельность обеспечивается прежде всего благодаря эффективной политики коммерческих банков по регулирование и управления рисками.

Как известно, согласно банковскому законодательству банк – это кредитная организация, которая имеет право привлекать денежные средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности и проводить расчетные операции по поручению клиентов. Таким образом, коммерческие банки как финансовые посредники покупает ресурсов по одной цене и продает их по другой. При этом любой коммерческий банк сталкивается проблемами рисками.

В связи с этим целью настоящей дипломной работы является изучение вопросов управления рисками коммерческого банка на примере ОАО «Агроинвестбанк».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:- изучение законодательной базы и экономические предпосылки функционирования коммерческих банков в условиях повышенного риска;- анализ эффективного выбора и оказания банковских услуг, направленных на уменьшение банковских рисков;- рассмотрения сущности и квалификации банковских рисков;- анализ финансового состояния ОАО «Агроинвестбанк»;- оценка риска в системе внутреннего контроля;- рассмотрения требований к КБ по недопущению высокой конкуренции рисков;- управление рисками в ОАО «Агроинвестбанк»- подготовка предложений по совершенствованию методов снижения банковских рисков.Поставленные цели и задачи и определили структуры дипломной работы. Дипломная работа состоит из введение, трех глав, заключение и списка использованных литератур.В первой главе «Теоретические основы анализа и управления банковских рисков» изучена законодательная база и экономические предпосылки функционирования коммерческих банков в условиях повышенного риска, осуществлена попытка по эффективному выбору и оказания банковских услуг, направленных на уменьшение банковских рисков, а также рассмотрена сущность и квалификация банковских рисков в условиях глобального экономического и финансового кризиса. Вторая глава «Анализ и управления банковскими процентными рисками в ОАО «Агроинвестбанк» посвящена проблемам анализу финансового состояния ОАО «Агроинвестбанк», оценку риска в системе внутреннего контроля, установлению требований к КБ по недопущению высокой конкуренции рисков, а также проблемам управление рисками в ОАО «Агроинвестбанк».В третьей главе «Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк» приведены некоторые предложения и рекомендации по совершенствованию методов снижения банковских рисков на примере ОАО «Агроинвестбанк».

В заключение приведены некоторые выводы и предложения. В списке использованных литератур отражены перечень научных и учебных литератур в основном ученых Российской Федерации, нормативные и законодательные документы Республики Таджикистан, регламентирующие банковскую деятельность, а также другие материалы.

• Законодательная база и экономические предпосылки функционирования коммерческих банков в условиях повышенного риска
• Эффективный выбор и оказания банковских услуг, направленных на снижение банковских рисков
• Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки
• Анализ финансового состояния ОАО «Агроинвестбанк»
• Оценка банковского риска в системе внутреннего контроля
• Требования к КБ по недопущению высокой концентрации рисков
• Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»
• Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»
• Заключение

Другие материалы:

Россия на мировом валютном рынке
Становление высокоэффективной экономики Российского государства невозможно без развитого финансового рынка, составной частью которого является валютный рынок. Российский валютный рынок начал формироваться в 80-е годы. В истории валютного рынка России условно можно выделить четыре этапа. Первый этап ...

Понятие секьютеризации банковского капитала
Это было бы невозможно без секьюритизации, которая дает возможность банкам пускать вновь в оборот свой капитал, не прибегая к заимствованию путем привлечения депозитов. Следовательно, банк, осуществляя сскьюритизапню. получает возможность привлечь дополнительные денежные средства, которые ему нужны ...

История создания, цели, задачи предприятия
Самарская объединенная компания (СОК) приобрела саратовское ОАО «Волгамост», выполняющее строительно-монтанжные работы, по строительству и реконструкции мостов и плотин ГЭС. Это не первое приобретение СОК, связанное с дорожным строительством, строительством зданий и сооружений компания; создала в с ...