Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

При подготовке предложения по совершенствованию управления рисками прежде всего необходимо соблюдать основных принципов управления риском. Ими являются следующими:

1) необходимость утверждения органами управления банка стратегии и политики управления риском; органы управления банка должны быть информированы о подверженности банка риску изменения процентных ставок, чтобы иметь возможность оценить организацию мониторинга риска;

2) в банке должны быть четко определены конкретные лица или комитеты, ответственные за управление риском. При этом сотрудники, в чьи обязанности входит изменение рисков, наблюдение за рисками и их контроль, должны быть максимально независимыми от тех, кто совершает операции, влекущие за собой риск;

3) необходимо наличие адекватной политики и инструкций по вопросам управления рисками, важно, чтобы они соответствовали характеру и сложности банковских операций;

4) банки должны идентифицировать риски, присущие новым финансовым продуктам и операциям, обеспечивать адекватное управление ими до применения этих финансовых инструментов;

5) необходимо, чтобы банки имели системы оценки, позволяющие охватить все источники риска и оценить результат изменения процентных ставок методами, соответствующими характеру банковских операций. Менеджмент банка должен четко осознавать допущения, положенные в основу применяемых методов;

6) банки должны устанавливать операционные лимиты и другие ограничения в пределах, определяемых внутренней политикой и внутренними процедурами;

7) банки должны иметь адекватные информационные системы для оценки, мониторинга, контроля и предоставления отчетов об уровне риска;

8) банку необходимо иметь адекватную систему внутреннего контроля процесса управления риском. Такая система должна регулярно обследоваться на предмет ее эффективности и при необходимости пересматриваться.

Совет Наблюдателей коммерческого банка, как высшее звено управления несет ответственность за создание банковской (корпоративной) культуры, в которой приоритет отдается эффективному управлению операционным риском и приверженности надлежащим мерам оперативного контроля.

В отношении контроля за операционным риском наиболее важными являются:

1) Контроль соблюдения установленных лимитов по проводимым банковским операциям и другим сделкам;

2) Соблюдение установленного порядка доступа к информационным массивам и материальным активам банка;

3) Надлежащая подготовка и квалификация персонала, исключение конфликта интересов;

4) Регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым операциям и другим сделкам;

5) Внутренний аудит бизнес-процессов, идентификация и оценка текущих параметров рейтинговой модели.

В связи с этим перед кредитными учреждениями стоит вопрос повышения эффективности использования банковских финансовых ресурсов. Из множества существующих вариантов в этом вопросе считаем целесообразным предложить следующий подход[16], основанный на достижение наименьшего значения процентного риска, обеспечивающее большего значения чистого процентного дохода кредитных организаций с помощью управления отдельными параметрами, участвующими в этом процессе.

Как известно, чистый (или фактический)[17] получаемый процентный доход кредитной организации определяется:

Пчд = Пд – Пr, (1)

где

Пчд – чистый получаемый процентный доход банка;

а) Пд – процентный доход банка, получаемый банком от начисления процентов за выданные кредиты, определяемый:

Другие материалы:

История и общая характеристика деятельности ЗАО «Нижегородпромстройбанк»
Полное наименование предприятия – Закрытое акционерное общество «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области»; сокращенное наименование – ЗАО «Нижегородпромстройбанк». Основной государственный регистрационный номер: 1025200000176 Дата первичной реги ...

Классификация и виды кредитов
Банковские кредиты подразделяются наряд видов по различным критериям или признакам. В основу их классификации могут быть положены разные особенности, отражающие те или иные стороны кредитования. По срокам пользования кредиты бывают до востребования и срочные (среди которых, в свою очередь, выделяют ...

Формы и виды страхования
Существуют разные подходы к классификации страховой деятельности. В большинстве стран мира выделяют две разновидности страхования: страхование жизни (англ. life insurance) и виды страхования, не связанные со страхованием жизни (англ. non-life insurance). Данная классификация применяется при разрабо ...