Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:
Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.
Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.
При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.
Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.
Возможная величина убытков по кредитному портфелю:
(3.7)
Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
(3.8)
Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.9)
где
Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.10)
Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:
Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.11)
где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
,(3.12)
Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.13)
где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
(3.14)
.
Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
Другие материалы:
Всероссийский союз страховщиков и страховые объединения
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) является единым союзом профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. Он призван координировать деятельность своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти. К ...
Банковская ликвидность
Основная задача банка при проведении операций — возможность своевременно вернуть денежные средства. В этих целях коммерческие банки должны так организовать свою деятельность, чтобы в любой момент можно было найти свободные ресурсы для исполнения обязательств. Для оценки такого положения банки и ...
Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой фирмы
Финансовая устойчивость - это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, способствующее развитию страховой организации, при котором обеспечивается безусловное выполнение обязательств перед страхователями на основе положительной динамики прибыли при сохранении платежеспос ...