Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:
Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.
Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.
При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.
Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.
Возможная величина убытков по кредитному портфелю:
(3.7)
Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
(3.8)
Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.9)
где
Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.10)
Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:
Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.11)
где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
,(3.12)
Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.13)
где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
(3.14)
.
Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
Другие материалы:
Сущность и механизмы появления страхования в России
Первое определение страхования в России относится к 1781 году: «…Застрахование есть: буде кто корабль или судно, или товар или груз, или иное что для предохранения несчастливого случая или опасности, или истребления или разорения, за некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или времени г ...
Проблемы
и перспективы развития деятельности Банка России в современных условиях
В 2010-2012 годах деятельность Банка России в соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” будет направлена на поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации, защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Основным инструментом выполнения ...
Структура банковской системы
Вне зависимости от разнообразия имеющихся организационных структур банковских систем в различных странах мира всех их роднит единый основополагающий принцип — двухуровневость. Верхний, или первый уровень банковской системы образуют центральные банки или один центральный банк. Вне зависимости от фор ...