Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:
Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.
Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.
При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.
Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.
Возможная величина убытков по кредитному портфелю:
(3.7)
Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
(3.8)
Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.9)
где
Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.10)
Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:
Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.11)
где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
,(3.12)
Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.13)
где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
(3.14)
.
Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
Другие материалы:
Основные фонды
Основные фонды фирмы – та часть производственного капитала, которая многократно участвует в процессе производства и переносит свою стоимость на готовый продукт частями по мере износа. В их состав входят: · стоимость зданий и сооружений; · стоимость рабочих машин и оборудования; · стоимость транспор ...
Понятие фондовых бирж, история их происхождения и развития, основные цели,
функции и задачи
Биржа (голл.beurs, нем.Börse) – регулярно функционирующий организационно-оформленный оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товаров; учреждение в котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг, валюты или товаров, продающихся по стандарт ...
Договор страхования
Договор страхования не только является одним из оснований возникновения страховых отношений, но и является одной из форм гражданско-правового регулирования этих отношений, отражающей основные требования законодательства о страховании. ГК отказался от единой конструкции договора страхования, закрепл ...