Методы регулирования кредитного риска

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы регулирования кредитного риска

Рассчитаем непокрытый риск по заёмщикам Краматорского ПриватБанка. Для этого воспользуемся данными кредитного портфеля

Рассчитаем кредитный риск (максимальный убыток), который может образоваться в филиале в случае невозврата всех сомнительных и пролонгированных ссуд.

Кр = 100% х 49239,59 + 50% х 11731,00 – 28363,72 = - 26741,37 грн.

Можно сделать вывод, что структура кредитных вложений Краматорского филиала ПриватБанка на 01.07.2009г. оптимальна (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Структура кредитных вложений Краматорского филиала ПриватБанка по сравнению с оптимальной структурой кредитных вложений.

Как видно из рисунка 3.1 отклонения от оптимума по группам «В» и «С» не позволяет сформировать страховой фонд, достаточный для кредитного риска в финансовом выражении (его дефицит 26 741,37 грн.).

С точки зрения лимитирования кредитного риска несбалансированность структуры кредитного портфеля филиала покрывается лимитированной частью его капитала Н1 (капитал Н1, рассчитанный по филиалу на 01.07.2009 ) х 0,2, или 24 729,59 £ 40358,88).

Рисковым считается кредит, составляющий более чем 0,25 капитала банка или 50 448,27 грн. (норматив максимального риска на одного заёмщика Н9). По состоянию на 01.07.2009 таких кредитов три: «Дружковский ХЗ» 130000,00 грн, СП «ИЛО» 300000,00 грн., ООО «Медиком» 70000,00 грн. С этой точки зрения управление кредитным риском со стороны головного банка сводится в установлении лимитов сумм кредитования, исходя из капитала филиала на отчетную дату, его финансового состояния и прочих факторов. На второй квартал 2009 года этот лимит составлял 60000,00 грв. Ссуды свыше этого лимита проходят согласование в вышестоящих подразделениях банка, которые покрывают возникающий кредитный риск за счёт своих ресурсов на стоимостной основе.

Таким образом, в Краматорском филиале ПриватБанка сформировалась система оценки и управления кредитным риском, которая с одной стороны обеспечивает процесс кредитования, не допускающий возникновения повышенных рисков, с другой – жестко ограничивает филиалы.

С учётом предложенных методов снижения кредитного риска, банком может быть разработана программа перспективного развития кредитной политики, с целью снижение среднего уровня риска кредитного портфеля. По данным КБ «ПриватБанка» средний уровень риска составляет 10%.

В рамках этой программы банк должен стремиться увеличить объём стандартных кредитов на 12% и уменьшить «под контролем» на 20%; «субстандартные» на 17%; «сомнительных» на 20%; «безнадёжных» на 50%, и тем самым снизить уровень риска до 7 – 8%.

Такие изменения структуры кредитного портфеля возможны за счет основных элементов управления кредитным риском:

а) лимитирование и нормирование объемов кредитных вложений;

б) формирование эффективной ценовой политики;

в) формирование страховых резервов по кредитным рискам.

Лимитирование объемов кредитных операций ограничивает концентрацию кредитного портфеля в разрезе отдельных заемщиков, групп заемщиков, бизнесов, отраслей, секторов экономики и регионов.

Лимит в разрезе отдельного заемщика определяет максимальную сумму и условия предоставления кредита.

Формирование эффективной ценовой политики – один из важнейших инструментов управления кредитным риском.

При определении реальной процентной ставки необходимо учитывать темпы инфляции, нормы обязательного резервирования кредитных ресурсов на корсчетах в НБУ, уровень накладных расходов по предоставлению кредита.

Формирование резервов на покрытие возможных убытков по кредитам проводится в соответствии с Положением НБУ №279 от 06.07.2000г., согласно с которым банки обязаны производить расчеты резервов под стандартную и нестандартную задолженность.

Произведем факторный анализ кредитного риска по видам классифицированных кредитов с учётом измененных объёмов (см.табл.3.7).

Исходными данными для оценки кредитного риска являются:

¾ степень риска (ri), которая дифференцируется в распределении по степени риска;

¾ объемы кредитов в этом распределении – Si.

Таблица 3.7 – Расчет объема классифицированных кредитов.

Другие материалы:

Анализ качества кредитного портфеля банка с точки зрения защищенности от возможных потерь
Анализ кредитных операций должен совершаться также в направлении оценивания степени защищенности от возможных утрат. Чем хуже показатели качества кредитов с точки зрения кредитного риска, тем большей должна быть степень их защищенности. Для оценки его уровня используют такие показатели: ¾ ко ...

Особенности выпуска и обращения ценных бумаг банков. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Сначала дадим определение ценной бумаги, которое изложено в Гражданском Кодексе РФ. В соответствии со ст.142 гл.7 ГК РФ ценной бумагой называется документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны тольк ...

Методы оценки рыночной стоимости объектов ипотеки
Методы оценки объектов недвижимости базируются в основном на трех подходах: с точки зрения сравнимых продаж; на основе затрат; с точки зрения капитализации дохода. При оценке объектов недвижимости в рамках данных подходов обычно используют следующие методы: метод оценки по сравнимым продажам (метод ...