Методы оценки кредитоспособности заемщика

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы оценки кредитоспособности заемщика

Большинство перечисленных факторов могут быть формализированы, то есть для них могут быть разработаны балльные оценки. В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска.

Таблица 1.4 – Прогнозные методы оценки кредитоспособности

Большинство используемых методов оценки кредитоспособности повернуто на анализ прошлого состояния заемщика. Однако, при определении кредитоспособности часто говорят не о текущей, а о будущей, платежеспособности предприятия.

Как дополнительные методы оценки кредитоспособности можно использовать разные методы прогнозирования возможного банкротства предприятий. Для экспресс-анализа потребность в применении разнообразных приемов и методов прогнозирования отпадает, потому остановимся на 3 основных:

¾ расчет индекса кредитоспособности;

¾ использование системы формализированных и неформализированных критериев;

¾ прогнозирование показателей платежеспособности. Рассмотрим их подробнее.

Предложенный еще в 1968 году индекс кредитоспособности известным западным экономистом Е. Альтманом был построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминатного анализа, что позволяет ему в первом приближении разделить все хозяйничающие субъекты на потенциальных или банкротов. В целом, индекс кредитоспособности (Z) имеет вид:

(1.1)

где показатели К1, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам:

, (1.2)

, (1.3)

, (1.4)

, (1.5)

(1.6)

Критическое значение индекса Z составляет 2,675. Это позволяет провести предел между предприятиями и выразить мысль о возможностях в скором будущем (2-3 года) банкротства одних (Z<2,675) и достаточно стойкое финансовое состояние других (Z>2,675).

Метод оценки кредитоспособности заемщика – физического лица.

Для оценки кредитоспособности заемщика — физического лица банки определяют перечень показателей и устанавливают их критериальные значения в зависимости от вида кредита (на приобретение или строительство жилья, приобретение транспортных средств, товаров длительного использования, на другие потребности), его объема и срока, вида обеспечения (залоги), по кредиту.

Оценка кредитоспособности заемщика — физического лица проводится с учетом количественных показателей (экономическая кредитоспособность) и качественных характеристик (личная кредитоспособность) заемщика, что подтверждается соответствующими документами и расчетами[17].

К основным количественным показателям оценки финансового состояния заемщика — физического лица, в частности, принадлежат:

¾ совокупный чистый доход (ежемесячные ожидаемые совокупные доходы, уменьшенные на совокупные расходы и обязательства) и прогноз на будущее;

¾ нагромождение на счетах в банке (информация предоставляется по желанию заемщика);

¾ коэффициенты, которые характеризуют текущую платежеспособность заемщика и его финансовые возможности выполнить обязательства по кредитному соглашению;

¾ обеспечение кредита (залог движимого и недвижимого имущества, наличие страхового полиса, возможности передачи права собственности, на объект кредитования — жилье, автотранспорт и тому подобное) и его ликвидность.

Оценка текущей платежеспособности заемщика может проводиться по таким показателям:

1. Коэффициент РТI (Рауmant-tо-Іnсоmе Rаtіо) платеж к доходу, который рассчитывается так:

, (1.7)

где ПКщ — сумма ежемесячных платежей по кредиту, которая содержит сумму взноса по основному долгу, проценты и комиссию по кредиту и другие платежи в соответствии с условиями кредитного договора;

Другие материалы:

Анализ системы внутреннего контроля на макроуровне
К макроэкономическим банковским рискам относятся: Отрицательные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития; Не служащая интересам банка текущая емкость и доходность финансовых рынков, на которых банк производит операции и сделки; Неблагоприятные изменения госу ...

Государственный контроль за страховой деятельностью в РФ
Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела (страховой надзор) осуществляют в целях соблюдения ими страхового законодательства, профилактики и устранения нарушений участниками страховых правоотношений, Основные принципы страхового надзора - законность, гласность и организацион ...

Законодательство, регулирующее страховые отношения
Правовые нормы, регулирующие страховые отношения, содержатся в нормативных актах различной отраслевой принадлежности (конституционном, административном, налоговом, экологическом и других отраслях права). Однако приоритетное значение имеют акты гражданского законодательства. Совокупность нормативных ...