Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Коэффициент риска в таблице 2.13 указывает на вероятность потерь по конкретному обязательству, и используется в целях расчета доходности, определения цены кредитного продукта и решения других задач.

Если заемщик предложил Банку высоколиквидное обеспечение, то оценка уровня кредитного риска по обязательствам клиента проводится без учета той части обязательств, которая покрывается этим обеспечением. Сумма риска в таком случае рассчитывается по следующему алгоритму.

Весь кредитный продукт разбивается на две части. Для той из них, которая обеспечена высоколиквидным обеспечением, сумма риска рассчитывается путем применения к данной части задолженности коэффициента риска, равного 1%. Сумма риска другой части определяется по результатам анализа с помощью данной Методики. В результате оценки подобного кредитного продукта, он классифицируется по той группе риска, к которой отнесена часть задолженности, не покрытая высоколиквидным обеспечением.

Общий коэффициент риска по продукту в этом случае рассчитывается следующим образом:

R = ( R1*S1 + R2*S2) / S , (2.17)

где R1 - коэффициент риска по части кредитного продукта, обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

(2.18)

R2 - коэффициент риска по части кредитного продукта, не обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

S - общая сумма кредитного продукта;

S1 - часть кредитного продукта, обеспеченная высоколиквидным обеспечением;

S2 - часть кредитного продукта, не обеспеченная высоколиквидным обеспечением.

Для кредитных продуктов, предоставленных на срок свыше 1 года, значение коэффициента риска корректируется в зависимости от срока кредитования по приведенной ниже формуле.

, (2.19)

где Rsr - итоговое значение коэффициента риска по продукту, предоставленному на срок более 1 года, в процентах;

R - коэффициент риска по продукту, в процентах;

Т - срок с даты расчета до погашения кредитного продукта, в годах. При Т<1, Т принимается равным 1.

Расчет базовой величины лимита кредитного риска на продукт.

Лимит кредитного риска на продукт рассчитывается кредитным работником для любого корпоративного клиента Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении данному клиенту конкретного кредитного продукта / установлении лимита на данного клиента или пролонгации действующего кредитного продукта и лимита. Кроме того, расчет производится с периодичностью, установленной действующими нормативными документами по мониторингу кредитного риска, в том числе по действующим кредитным продуктам клиента, если ему предоставляется новый кредитный продукт.

В отдельных случаях клиенту могут предоставляться кредитные продукты в сумме, превышающей рассчитанный лимит кредитного риска.

Необходимым условием принятия решения о предоставлении клиенту определенного объема услуг кредитного характера является наличие у него собственных источников погашения обязательств. Основным источником погашения обязательств клиента является генерируемый им денежный поток.

Таблица 2.14

Расчет прогнозируемого денежного потока

Сумма кредитных продуктов, предоставленных связанным заемщикам, не должна превышать суммарный лимит кредитного риска на связанных заемщиков, рассчитанных для каждого кредитного продукта, предоставленного клиентам, входящим в группу связанных заемщиков, исходя из денежного потока клиентов, дополнительно очищенного от средств, поступивших от других участников группы.

Другие материалы:

Выпуск и обращение банковских сертификатов и векселей
К другим ценным бумагам, эмитируемым коммерческими банками, относятся депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их выпуска и обращения установлен указаниями ЦБ РФ от 31.08.1998 г. № 333-У, которыми утверждено "Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций&qu ...

История создания, цели, задачи предприятия
Самарская объединенная компания (СОК) приобрела саратовское ОАО «Волгамост», выполняющее строительно-монтанжные работы, по строительству и реконструкции мостов и плотин ГЭС. Это не первое приобретение СОК, связанное с дорожным строительством, строительством зданий и сооружений компания; создала в с ...

Объемы операций кредитования
Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по ...