Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Коэффициент риска в таблице 2.13 указывает на вероятность потерь по конкретному обязательству, и используется в целях расчета доходности, определения цены кредитного продукта и решения других задач.

Если заемщик предложил Банку высоколиквидное обеспечение, то оценка уровня кредитного риска по обязательствам клиента проводится без учета той части обязательств, которая покрывается этим обеспечением. Сумма риска в таком случае рассчитывается по следующему алгоритму.

Весь кредитный продукт разбивается на две части. Для той из них, которая обеспечена высоколиквидным обеспечением, сумма риска рассчитывается путем применения к данной части задолженности коэффициента риска, равного 1%. Сумма риска другой части определяется по результатам анализа с помощью данной Методики. В результате оценки подобного кредитного продукта, он классифицируется по той группе риска, к которой отнесена часть задолженности, не покрытая высоколиквидным обеспечением.

Общий коэффициент риска по продукту в этом случае рассчитывается следующим образом:

R = ( R1*S1 + R2*S2) / S , (2.17)

где R1 - коэффициент риска по части кредитного продукта, обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

(2.18)

R2 - коэффициент риска по части кредитного продукта, не обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

S - общая сумма кредитного продукта;

S1 - часть кредитного продукта, обеспеченная высоколиквидным обеспечением;

S2 - часть кредитного продукта, не обеспеченная высоколиквидным обеспечением.

Для кредитных продуктов, предоставленных на срок свыше 1 года, значение коэффициента риска корректируется в зависимости от срока кредитования по приведенной ниже формуле.

, (2.19)

где Rsr - итоговое значение коэффициента риска по продукту, предоставленному на срок более 1 года, в процентах;

R - коэффициент риска по продукту, в процентах;

Т - срок с даты расчета до погашения кредитного продукта, в годах. При Т<1, Т принимается равным 1.

Расчет базовой величины лимита кредитного риска на продукт.

Лимит кредитного риска на продукт рассчитывается кредитным работником для любого корпоративного клиента Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении данному клиенту конкретного кредитного продукта / установлении лимита на данного клиента или пролонгации действующего кредитного продукта и лимита. Кроме того, расчет производится с периодичностью, установленной действующими нормативными документами по мониторингу кредитного риска, в том числе по действующим кредитным продуктам клиента, если ему предоставляется новый кредитный продукт.

В отдельных случаях клиенту могут предоставляться кредитные продукты в сумме, превышающей рассчитанный лимит кредитного риска.

Необходимым условием принятия решения о предоставлении клиенту определенного объема услуг кредитного характера является наличие у него собственных источников погашения обязательств. Основным источником погашения обязательств клиента является генерируемый им денежный поток.

Таблица 2.14

Расчет прогнозируемого денежного потока

Сумма кредитных продуктов, предоставленных связанным заемщикам, не должна превышать суммарный лимит кредитного риска на связанных заемщиков, рассчитанных для каждого кредитного продукта, предоставленного клиентам, входящим в группу связанных заемщиков, исходя из денежного потока клиентов, дополнительно очищенного от средств, поступивших от других участников группы.

Другие материалы:

Характеристика трастовых услуг, предоставляемых российскими банками
В современной России наиболее актуальными являются агентские трастовые услуги. К ним относятся: 1) Управление активами — проведение операций с ценными бумагами, осуществление инвестиций по поручению клиента, формирование портфелей ценных бумаг; 2) Услуги по первичному размещению ценных бумаг — оказ ...

Будушее за новыми технологиями
Из приведенных аналитических данных следует, что на сегодняшний день электронная фондовая биржа NASDAQ является мировым лидером по объему торгов и по числу компаний, прошедших листинг. Самая крупная до недавнего времени Нью-Йоркская фондовая биржа уступает свои позиции. Причиной проигрыша является ...

Оценка кредитоспособности по методике банка ЗАО " Интеза" и Сбербанка
Оценка кредитоспособности клиента основывается на основании финансового анализа и личном знании работником банка бизнеса данного клиента. Последнее предполагает постоянные контакты с клиентом: личное интервью с клиентом, регулярное посещение его предприятия [36, с.29]. В ходе личного интервью с рук ...