Операционный риск

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Операционный риск

Операционный риск — это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и(или) иными лицами, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Внутренними и внешними факторами (причинами) операционного риска являются:

· случайные или преднамеренные действия физических или юридических лиц, направленные против интересов кредитной организации;

· несовершенство организационной структуры кредитной организации в части распределения полномочий подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок, их документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных порядков и процедур, неэффективность внутреннего контроля;

· сбои в функционировании систем и оборудования;

· неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации.

Правовой риск

Правовой риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:

· несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

· допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

· несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации);

· нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Риск потери деловой репутации

Деловая репутация кредитной организации — качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности кредитной организации.

Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и(или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации.

В настоящее время во многих российских банках [3] осуществляется выделение специальных сотрудников и подразделений, функцией которых является организация системы управлении рисками банковской деятельности или риск-менеджмент.

В определении стратегии в области риск-менеджмента российские банки руководствуются рекомендациями Центрального банка Российской Федерации и частично рекомендациями Базельского комитета.

Базельский комитет по банковскому надзору в 2004 году опубликовал новый Консультативный документ “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” (в русском переводе Банка России «Международная конвергенция измерения и стандартов капитала: новые подходы») - т.н. «Базель-II» [4].

Цель документа – укрепить надежность и стабильность международной банковской системы на основе внедрения передовой практики управления рисками. Россия в лице Центрального банка Российской Федерации предполагает внедрить рекомендации Базеля-II в 2008-2009 годах.

Другие материалы:

Анализ эффективности использования привлеченных средств
Банк, работая в основном на привлеченных средствах, размещает их, с целью получения дохода и обеспечения ликвидности – это определяет содержание его активных операций. Среди активных операций коммерческие банки выделяют ссудные. Ссудные операции составляют основу активной деятельности банка в разме ...

Анализ и структура кредитного портфеля
Определение места банка на рынке позволяет сделать лишь предварительные выводы о кредитных предпочтениях банка. Для более подробной оценки необходимо провести анализ динамики кредитного портфеля за исследуемый период 2006-2008 гг., используя таблицу 2[7]. Таблица 2 Анализа динамики кредитного портф ...

Направления совершенствования финансового состояния банка
Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долгам. В мировой банковской практике кредитоспособность клиента являлась и является одним из основных объектов оценки при определении целесообразности кредитования. Способнос ...