Общие направления повышения эффективности управления кредитными рисками

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Общие направления повышения эффективности управления кредитными рисками

Если сумма проектных издержек составляет 50% и более от величины чистых активов, риски полностью относятся на проект. Финансовое положение компании не оценивается детально, но если у предприятия за последние три года наблюдались крупные балансовые убытки, необходимо определить причины их возникновения.

Необходимость значительных расходов при организации новых производств не вызывает сомнений, но следует понять, насколько предприятие сохраняет контроль над расходами и умеет их прогнозировать. Поэтому отклонение текущих расходов от ранее запланированных более чем на 10— 15% в сторону увеличения свидетельствует о том, что сохраняется вероятность дефицита ресурсов при дальнейшей реализации проекта. Это, безусловно, не единственный показатель, который необходимо рассматривать. Но сопоставление прогнозных расходов с фактическими величинам и поможет в оценке рисков проекта и их устранении. Эти данные, дополненные информацией о кредитной истории предприятия, достаточно показательны.

В настоящее время каждый российский банк устанавливает свои математические требования к оценке проектов в зависимости от кредитных приоритетов и возможностей. В техническом плане они друг от друга особенно не отличаются, поскольку заимствованы из зарубежной практики. Вместе с тем практический опыт показывает, что прогнозные показатели мало интересуют российских банкиров. Их усилия направлены на организацию имущественных и иных резервов, при которых риски невозврата ссуды были бы минимальны.

Ограниченность форм обеспечения при оценке качества финансового положения заемщика и необходимость формирования в этой связи резервов не дают возможность банкам использовать при проектном финансировании комбинированные формы. Например, при кредитовании промышленных экспортеров (коэффициентный анализ которых дает, как правило, хорошие показатели) применяется обеспечение в виде поступающей по экспортным контрактам валютной выручки. Выгода таких сделок для банков очевидна, во-первых, при кредитовании можно устанавливать повышенный процент, кроме того, кредиты предоставляются на небольшие сроки (год-два).

Одним из действенных комбинированных путей снижения рисков в российских условиях является введение контроля над финансируемой компанией.

Роль бухгалтерской отчетности при анализе инвестиционного проекта невелика. Она может иметь значение лишь в случае, если величина капитальных издержек составит незначительную величину в чистых активах инициатора. В других случаях большинство рисков относится на проект, что предполагает необходимость его анализа на основе соответствующих методик, в зависимости от тех условий, в которых предполагается его развитие. При этом следует различать оценку в зависимости от формы сделки, ориентированной на кредитную или инвестиционную модель поддержки проекта.

Проектное финансирование надлежит рассматривать как инструмент развития прежде всего региональных финансов, поэтому большое внимание необходимо уделять размещению проекта, т.е. адекватности его отраслевого и регионального размещения.

При управлении рисками при кредитовании корпоративных клиентов нельзя забывать про страховые методы уменьшения рисков. Представляется, что вопрос состоит в том, как правильно структурировать страховую защиту, чтобы обеспечить экономическую эффективность страхования. Убытки российских банков, связанные с мошенничеством, исчисляются в сотнях тысячах и миллионах долларов по каждому случаю, однако информация по ним редко становится всеобщим достоянием.

На практике проверено, что страхование может служить очень эффективным инструментом управления рисками. При условии, конечно, что оно используется по назначению и в соответствии с принципами, которые международный рынок выработал на протяжении многих десятилетий.

Наверное, трудно ожидать, что страхование в ближайшее время обеспечит покрытие всех банковских рисков. Однако по мере того как инфраструктура управления рисками в банковской сфере будет становиться все совершенней, банки смогут более четко формулировать свои потребности и осознанно использовать механизмы страхования в системах управления рисками. Но и страховщикам также предстоит в большей степени адаптировать свои продукты к потребностям банков.

Другие материалы:

Оценка банковского риска в системе внутреннего контроля
Конечным результатом любой деятельности внутребанковских структур должен быть нацелен на главную цель коммерческого банка – достижения максимального размера дохода. Не исключением является, также структура банка, занимающиеся внутренним контролем. Выполняя, непосредственно свои обязанности данная с ...

Совет директоров ОАО «Росгосстрах»
На годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2002 года избран Совет директоров в количестве девяти человек. В новый состав Совета директоров ОАО "Росгосстрах" от государства вошли пять представителей: первый заместитель Министра имущественных отношений РФ, заместитель Министра финансов РФ ...

Модели привлечения средств для ипотеки
В мировой практике проблема привлечения банками средств для долгосрочных ипотечных кредитов решается в основном в рамках двух основных моделей: депозитарной модели учреждения ипотеки (привлеченные средства клиентов помещаются на расчетные счета и депозиты) и модели ипотечного банка (продажа долговы ...