Риски при выдаче кредитов физическим лицам

Материалы » Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика » Риски при выдаче кредитов физическим лицам

Оценка кредитных рисков тяготеет к определенной формализации и унификации. Так, в отношении физических лиц часто используются балльные методы оценки их кредитоспособности. В этом случае выделяется группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т.п.), по каждому из которых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, к какой категории относится данный человек. Сумма баллов по всем признакам сравнивается с неким критическим значением и в зависимости от результатов сравнения клиент признается либо кредитоспособным, либо некредитоспособным. Какие же проблемы возникают при такой процедуре отбора клиентов?

Во-первых, довольно сложно грамотно учесть все ключевые признаки клиента, так как многие из них плохо формализуемы.

Во-вторых, балльные оценки признаков, как правило, достаточно субъективны. Так, мужчина и женщина получают разные баллы при оценке кредитных рисков. При этом количественные значения этих баллов формируются либо экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным схемам. На наш взгляд, в подобной ситуации можно было бы повысить объективность балльных оценок, вычисляя их на основе ретроспективной информации о невозвратах клиентами полученных кредитов, в т.ч. с использованием поло-возрастных критериев. В этом случае балльная оценка представляла бы собой процент возвращенных кредитов среди мужчин и женщин. Однако и такая процедура не устраняет «размытости» балльных характеристик, так как период усреднения ретроспективных данных может быть различным и выбирается субъективно. Между тем искомые баллы сильно зависят от значения анализируемого периода, что затруднено в отсутствие длительных кредитных историй.

В-третьих, используемые в расчетах балльные оценки не являются застывшими во времени величинами, поскольку сдвиги в социально-экономических условиях приводят к изменению уровня риска каждого признака. Иными словами, система баллов должна оперативно обновляться. При этом пересчет балльной шкалы идет для каждого временного интервала с учетом специфики конкретного банка и выдаваемых им кредитов (краткосрочный, долгосрочный и т.п.).

В-четвертых, критическое значение суммы баллов, с которым сравнивается ее фактическая величина, определяется эмпирически. Никаких серьезных теоретических обоснований этой величины нет. Очевидно, что в общем случае критический порог также является «плавающей» во времени величиной и должен быть дифференцирован в зависимости от вида кредита. Любые ошибки и погрешности в определении критической величины суммы баллов могут давать принципиально неверный результат, особенно когда фактическое значение баллов лежит близко к критическому.

Таким образом, поставить на «конвейер» выдачу кредитов физическим лицам на основе количественных методик оценки рисков весьма непросто. Всегда существует потребность неформальной перепроверки результатов количественных тестов.

В отношении методов оценки рисков кредитования юридических лиц актуальны те же проблемы, что и лиц физических. Так, при расчете вероятности банкротства фирмы аналитики банка используют многофакторные модели, предполагающие процедуру взвешивания основных показателей деятельности кредитуемого юридического лица. Далее полученный интегральный показатель сравнивается с эталонными значениями (их может быть несколько). По результатам сравнения делается окончательное заключение о платежеспособности хозяйствующего субъекта.

Другие материалы:

Понятие банка и его деятельности
Банковская система России - один из важнейших элементов ее финансовой системы. Как и вей экономика России, банковская система претерпевает в настоящее время кардинальные изменения, затрагивающие как структурную ее часть, так и функциональную. Изменения фиксируются банковским законодательством, разр ...

Регионы как участники ипотечного кредитования
Банки реализовывали программы ипотечного кредитования на микроуровне. Однако с течением времени масштаб программ стал увеличиваться, и постепенно стали появляться программы регионального уровне. Региональные программы имеют достаточно ярко выраженную специфику, обусловленную социальными и экономиче ...

Частное пенсионное страхование в Австралии
Австралия относится к странам, где ча­стное пенсионное обеспечение широко развито и тесно переплетается непосред­ственно со страхованием. Достаточно часто частное пенсионное страхование комбинируется со страхованием на случай потери трудоспособности и со страхованием на случай смерти застра­хованно ...