Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Определяется дюрации – длительность каждого значимого «процентного» актива и пассива (или однотипных групп активов и пассивов). Если давать математическое определение, то дюрация – это средневзвешенная длительность до погашения активов (обязательств), причем в качестве фактора взвешивания используется текущая стоимость денежных потоков по соответствующему инструменту.

Имитационное моделирование предполагает разработку различных сценариев будущей структуры баланса банка и изменения кривой доходности процентных ставок. В целом результаты имитационного моделирования зависят от обоснованности применения тех или иных допущений при расчетах. Выделяют два основных способа моделирования: статистическое и динамическое.

Статистическое моделирование предусматривает, что структура балансовых и внебалансовых требований и обязательств не изменится, т.е. банк в анализируемом периоде не планирует ни привлекать, ни размещать ресурсы.

Динамическое моделирование осуществляют исходя из текущей структуры активов и пассивов баланса и внебалансовых статей, но с учетом предполагаемых в будущем операций по привлечению и размещению средств.

Результатом имитационного моделирования является оценка процентного риска как разницы между размером процентной маржи, определенной для статичного сценария при действующих процентных ставках и процентной маржи, рассчитанной каждой иной модели.

Статистические методы анализа. Одним из наиболее распространенных статистических методов количественной оценки риска является ВАР-анализ. Методология ВАР позволяет с заданной вероятностью количественно оценить возможные потери в зависимости от изменения цены (доходности) финансового инструмента, отражает интегрированное влияние факторов, определяющих цену в прошлом при относительно стабильном состоянии финансового рынка.

Другие материалы:

Механизм организации траст-отдела коммерческого банка
трастовый коммерческий банк Для осуществления трастовых операций коммерческие банки создают траст-отделы, которые являются особым подразделением коммерческого банка и работают по принципу полной самостоятельности независимо от объёма операций. Преимущества траст-отделов заключаются в возможности пр ...

Понятие ценных бумаг
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав, относятся к вещам, будучи их особой разновидностью. Гражданский кодеке определяет ценную бумагу как документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможн ...

Вклады НБД Банка для физических лиц
Важнейший источник привлечения кредитных ресурсов - средства физических лиц. Работа с вкладами населения является для НБД-Банка одним из приоритетных направлений деятельности. Вступление НБД-Банка в систему страхования вкладов еще раз подтверждает репутацию банка как надежного финансового института ...