Модель планирования на основе портфельных ограничений

Материалы » Особенности банковской деятельности и планирования ОАО "НБД Банк" » Модель планирования на основе портфельных ограничений

Успешное планирование банковской деятельности невозможно без четких ориентиров, одним из которых является структура портфеля банка или структура его баланса на основе соблюдения определенных соотношений в активе и пассив путем закрепления блоков (отдельных) статей пассивов за определенными блоками (отдельными) статей активов. Традиционным для российских банков способом управления активами является способ, который обеспечивает объединение всех привлеченных средств и собственных ресурсов в общий финансовый пул с распределением его в те виды активных операций, которые определялись относительно благоприятной для банков конъюнктурой финансового рынка вне зависимости от источников формирования денежных средств и их сроков привлечения.

Принципиально важный момент планирования банковской деятельности – программирование или разработка модели банка, которое наиболее полно отвечает требованиям рынка. Под моделированием банка подразумеваются принципы построения банковского портфеля и управления им с помощью динамической экономико-математической модели по оптимизации привлечения и размещения денежных ресурсов банка.

В основе построения модели банка на основе портфельных ограничений баланса лежат следующие принципы:

· прогноз цены финансового инструмента, т.е. любой потенциальной активной или пассивной операции банка;

· специфика обращения финансового инструмента (срок операции, налогообложение, внешние и внутренние ограничения на конкретный финансовый инструмент);

· портфельные ограничения, которые включают в себя согласование по срокам, объема и стоимости операций привлечения и размещения ресурсов банка;

· размах (уровень) мультипликатора капитала, обеспечивающий максимальный мультипликативный эффект при заданных портфельных ограничениях.

Схематично модель планирования может быть представлена так:

Моделирование деятельности банка на основе портфельных ограничений даёт возможность производить вариантные расчёты оптимальных прогнозных (плановых) стратегий банка при различных допущениях на настоящую и будущую (возможную) конъюнктуру финансового рынка и выработать, таким образом, наиболее благоприятную стратегию деятельности банка, с помощью которых можно управлять его моделью.

Другие материалы:

Оценка банковского риска в системе внутреннего контроля
Конечным результатом любой деятельности внутребанковских структур должен быть нацелен на главную цель коммерческого банка – достижения максимального размера дохода. Не исключением является, также структура банка, занимающиеся внутренним контролем. Выполняя, непосредственно свои обязанности данная с ...

Общая характеристика и механизм действия обязательных резервных требований
Резервные требования являются одним из основных инструментов денежно-кредитного регулирования центральных банков. Они представляют собой часть кредитных ресурсов банков и иных кредитных учреждений, содержащуюся по требованию центрального банка на открытом в нем беспроцентном (как правило) счете. Об ...

Учет операций с ценными бумагами, предназначенными для продажи
Учитываются в балансе банка по рыночной цене, переоценка их относится на счета доходов и расходов. В целом ценные бумаги, предназначенные для продажи, подразделяются на ценные бумаги с фиксированным и нефиксированным доходом. При этом необходимо разделять цену ценной бумаги и суммы начисленного воз ...