Заключение

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Заключение

Основные выводы и предложения по итогам работы:

1. При осуществлении банковских операций преследуются различные цели: увеличение прибыли, расширение своей доли на рынке банковских услуг и др. Цели могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень неопределенности при принятии решений и, следовательно, концентрацию банковских рисков. Принцип классификации банковских рисков должен соответствовать заданным целям, а их видовые признаки, должны удовлетворять критериям, связанным с целями классификации. Такой подход обеспечивает возможность диверсифицировать не только основные классы банковских рисков, но и их разновидности.

2. В ходе работы выявлены и классифицированы риск-факторы для целей формирования отраслевого рейтинга предприятия, влияющие на структуру и качество кредитного портфеля банка, включающие состояние рынка, конкуренцию, технологии, прочие факторы. Использование вышеуказанных факторов позволило разработать модель отраслевого рейтинга предприятий малого бизнеса.

3. На основании анализа кредитной политики ОАО ВТБ Северо-Запад предложена многофакторная модель для формирования кредитного рейтинга предприятий, в основу, которой положены: качественные, количественные характеристики предприятия, тренды динамики развития предприятия и показатели его текущей деятельности. Использование модели позволяет:

· Учесть отраслевые особенности заемщика и выявить виды деятельности, наиболее подверженные кредитному риску.

· Сформировать кредитный портфель по отраслевому признаку.

· Выделить признаки отраслевой принадлежности предприятий малого бизнеса, которые наиболее связаны с надежностью или, наоборот, ненадежностью заемщика.

4. Разработан метод рейтингового анализа (скоринг-метод управления кредитными рисками) кредитоспособности предприятий, в основу которого положен диверсифицированный подход применительно к определенному виду и типу контрагентов банка. Основной задачей данного метода является оценка и адаптация неформализуемых факторов, влияющих на кредитный рейтинг малого предприятия, в первую очередь при отсутствии достаточной информации о финансовом положении заемщика, качестве обслуживания долга и информации о кредитной истории прошлых лет. Внедрение данного метода позволяет: минимизировать трудозатраты при оценке кредитоспособности заемщика; оптимизировать качество и структуру кредитного портфеля; сократить долю проблемных активов; оценить бизнес на ранней стадии функционирования при отсутствии кредитной истории и анализа деятельности заемщика за предшествующий период.

[1] Беляков А.В. Банковские риски. М.: БЦД - Пресс, 2007. –С.107

[2] Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2006. – С.98

[3] Челноков В.А. Банки и банковские операции. Учебник для вузов.3-е изд., дополненное и переработанное. М.: Инфра-М,2008 – с.167

[4] Давыдов Р.А. Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании // «Банковское кредитование», 2007, № 2

[5] Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска. // Деньги и кредит. 2004. № 6. С.31-34.

[6] Малышев А.И. Базель II: новые подходы к оценке риска и достаточности капитала // Регламентация банковских операций в нормативных документах (с комментариями). 2006. № 8(92);

[7] Тальская М. Фавориты кредита // «Эксперт» №11(552)19 марта 2007

[8] Малышев А.И. Оценка и управление финансовыми рисками в коммерческих банках российской федерации // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии», 2007, № 4

[9] Папулин Д.В. Об оценке экономического положения кредитных организаций // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 2(98).

[10] Тимкин М.В. Кредитные риски: внутренние модели оценки // «Банки и деловой мир», 2007, № 3

Другие материалы:

Роль управления кредитными рисками на современном этапе
Кредитные риски банков являются наиболее значимыми с точки зрения потерь, понесенных банками в результате выполнения банковских операций. Концентрация кредитных рисков продолжается. Появляются новые факторы (глобализация экономики, интернет-технологии, усиление конкуренции на рынке банковских услуг ...

Характеристика ООО «Региональный фондовый центр»
ООО «Региональный фондовый центр», расположенный в г. Салават, был создан в 2004 г. Он является дочерней структурой ЗАО Финам. ООО «Региональный фондовый центр» (ООО РФЦ) имеет юридическую самостоятельность. Основными видами деятельности являются: -организация торговли на рынке ценных бумаг; -консу ...

Выпуск и обращение банковских сертификатов и векселей
К другим ценным бумагам, эмитируемым коммерческими банками, относятся депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их выпуска и обращения установлен указаниями ЦБ РФ от 31.08.1998 г. № 333-У, которыми утверждено "Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций&qu ...