Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица

Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их кредитная история отображена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков

Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:

Николаенко О.В.:

Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.

Бондаренко П.В.:

Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.

Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.

Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

.

Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

х – оценка кредитной истории, баллы.

Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .

Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.

Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.

Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].

Другие материалы:

Основные экономические и правовые понятия в ипотеке и ипотечном кредите
В связи с увеличением объемов делового оборота недвижимости в России все активнее стали использоваться такие инструменты, как залог недвижимого имущества, внесение недвижимости в качестве вклада в уставный капитал и др. В этой связи объективно проявилась необходимость правового регулирования вопрос ...

Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»
В условиях рынка анализ активов банка является наиболее актуальным, так как на основе выводов этого анализа разрабатываются предложения по управлению кредитными ресурсами и осуществляются мероприятия по эффективному, рациональному и наименее рискованному размещению ресурсов. В таблице 2.1 и в Прило ...

Социальное страхование в РС и основные направление его реформирования
На примере трех внебюджетных фондов – Фонда обязательного медицинского страхования, государственного фонда занятости и Департамента пенсионной службы – проведен анализ системы социального страхования в РС (Я). В РС (Я) средний размер пенсий составляет в январе 1994г. 139% от величины прожиточного м ...