Понятие «тренд»

Материалы » Организация биржевой торговли » Понятие «тренд»

Анализ линий тренда дает трейдеру чёткое представление о направлении тренда и динамике движения цены. Причем, чем большое количество локальных вершин или впадин располагаются на этих линиях, тем тренд является более подтвержденным и достоверным. Существует много подходов к построению линий тренда, и многие опытные трейдеры предпочитают проводить их не через максимальные выбросы на вершинах и впадинах, а через зоны скопления цен. По их мнению, уровень массовых скоплений цен показывает, что на этом уровне направление торговли большинства трейдеров меняло свое направление, а уровни максимальных цен в этих местах свидетельствуют об ошибочном поведении некоторых участников рынка, которые закрывали свои убыточные позиции.

Таким образом, анализ линий тренда – линий сопротивления или поддержки значительно помогает трейдерам своевременно отслеживать все изменения тенденции – ее усиление или разворот. Так же эти линии чрезвычайно важны при торговле по тренду для определения уровней постановки защитных стоп-приказов.

Кроме направленности тренда, большое значение имеет сила тренда, одним из критериев которой является его взаимодействие с уровнями сопротивления/поддержки. Пробитие этих уровней означает, что тренд сохраняет свою силу. А если тренд большее количество раз наталкивается на эти уровни и не может их преодолеть, это является сигналом слабости тренда.

Правила определения силы тренда:

- чем линия тренда круче и формируется быстрее, тем сильнее тренд

- чем более долго сохраняется тренд, тем он сильнее, но любой тренд имеет свой предел

- пологий продолжительный тренд имеет большую вероятность на свое продолжение, чем на разворот

- очень крутой тренд также может круто развернуться независимо от силы, любой тренд со временем ослабевает, но вероятность его продолжения в любой точке тренда выше вероятности его разворота

Прорыв тренда

Поскольку любой тренд имеет свое окончание, на графике цены формируются разворотные паттерны, которые указывают на смену тенденции. Смена тренда заключается в изменении направления движения курса цены актива после сформировавшейся точки прорыва. Точка прорыва, после подтверждения разворота восходящего тренда, формирует сигнал к продаже актива (sell signal), а подтвержденный разворот нисходящего тренда формирует сигнал к покупке актива (buy signal). Достоверным подтверждающим сигналом изменения направления движения тренда является превращение линии сопротивления тренда в линию поддержки и наоборот.

Рис. 3. Превращение линии сопротивления тренда в линию поддержки и наоборот

Прогноз силы движения цены, возникающий после прорыва линии тренда

После прорыва тренда, трейдер имеет возможность определить минимальную силу ценового движения.

Это достигается путем откладывания расстояния от точки прорыва тренда равного максимальному расстоянию между ценой и трендовой линией. Такие проекции не всегда исполняются, однако дают трейдеру ориентировочный уровень, куда цены могут дойти

Рис. 4. Ориентировочный уровень цен

Еще одним, достаточно простым методом определения направления тренда, является использование скользящих средних линий

Рис. 5. Скользящие средние линии

В зависимости от анализируемого временного интервала подбираются скользящие средние линии с различным периодом. Этот инструмент позволяет трейдеру, комбинируя скользящие средние линии с различными периодами, достаточно четко идентифицировать кратко-средне-долгосрочные тренды.

Другие материалы:

Обзор российского рынка ипотечного кредитования: сравнительный анализ ипотечных программ
Среди положительных тенденций российского рынка ипотечного кредитования следует отметить снижение процентных ставок по кредитам до 11%-12% в валюте и 16-18% в рублях, что по-прежнему в несколько раз превышает общемировой уровень. Лидерами на рынке ипотеки являются Сбербанк, выдавший за I полугодие ...

Задачи и функции Центрального Банка
Центральный банк является регулирующим звеном в банковской системе, поэтому ее деятельность связана с укреплением денежного обращения, зашитой и обеспечением устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам, развитием и укреплением банковской системы страны, ...

ETF и сертификаты как инструменты долгосрочного инвестирования
На фоне стагнации мировой экономики, возросших рыночных и кредитных рисков российские институциональные инвесторы вынуждены искать альтернативные возможности. Слабая развитость отечественного фондового рынка, несмотря на все перспективы, заставляет их все больше инвестировать в новые инструменты и ...