Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

- отсутствие документально зафиксированного изложения банковской политики;

- отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля;

- излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

- некачественный анализ кредитуемой отрасли;

- поверхностный финансовый анализ заемщиков;

- завышенная стоимость залога;

- недостаточно частые контакты с клиентом;

- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования;

- отсутствие контроля над займами;

- неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредитов;

- некачественный контроль за документированием займов;

- неполная кредитная документация;

- неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс.

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и неликвидность.

Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в таких экономических условиях, которые характеризуются наличием объективных трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует о важности усиления такого управления.

Управление кредитным риском - это процесс, который можно представить в виде сложной системы. Начинается он с определения рынков кредитования, которые часто называются целевыми рынками, продолжается в форме последовательности стадий погашения долгового обязательства.

На сегодняшний день, коммерческие банки, должны уделять должное внимание мониторингу кредитной истории заемщиков, не только основываясь на фактах возникновения просроченной и пролонгированной ссудной задолженности, но и на объективных причинах возникновения финансовой несостоятельности клиента. Практически это может выражаться в следующем: заемщик принимает на себя договорные обязательства, содержащие изначально ложную информацию, т.е. он был введен в заблуждение своим контрагентом. Можно констатировать ряд бюрократических проблем, как на региональном уровне, так и в целом по стране, выражающихся в наличии «объективных» причин, когда предприятия не могут своевременно погасить ссудную задолженность перед банком в связи с нарушением сроков прохождения таможенных процедур. Иногда используется пролонгация или реструктуризация ссудной задолженности, направленные на оптимизацию ликвидности баланса заемщика. Поэтому при анализе такого фактора как «кредитная история», существует термин «реструктуированные/ пролонгированные» ссуды, возникшие в силу форс-мажорных обстоятельств.

Группа факторов «Технико-экономическое обоснование» оценивает подход заемщика к планированию и организации проекта, и возможность возврата средств. Оценки проектов, связанных с пополнением оборотных средств, инвестиционных и аналогичных кредитных проектов различаются в зависимости от срока окупаемости, что предполагает дифференцированный подход к оценке каждого индивидуального заемщика. При анализе технико-экономического обоснования учтен тот факт, что большая часть предприятий сектора малого и среднего бизнеса используют кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств. Кроме того, указанный фактор позволяет проводить анализ инвестиционных проектов. Технико-экономическое обоснование кредитуемого проекта предоставляется заемщиком одновременно с кредитной заявкой и является основным документом для определения целесообразности предоставления ссуды и должно содержать информацию, требуемую для определения текущей стоимости проекта, расчета его внутренней нормы доходности и срока окупаемости. Производится анализ следующих факторов.

· Кредитование проектов на пополнение оборотных средств: Отсутствие обоснованного источника погашения кредита (-50 баллов); Источник погашения кредита присутствует, но кредитная сделка не эффективна для заемщика (ставка кредитования > рентабельности) (0 баллов); Источник погашения кредита присутствует и кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < доходности) (100 баллов).

Другие материалы:

Анализ результатов коммерческой деятельности НБД-банка за 2006 год
Собственный капитал банка возрос в 2006 году на 83,1% и на отчетную дату достиг величины 650 804 тыс. руб. Активы банка за истекший год увеличились на 44,6% и составили на конец года 3 941 546 тыс. руб. (см. Приложение). Денежные средства и средства в Банке России увеличились на 49 589 тыс. руб. и ...

Информационная справка о банке ОАО «Ханты-Мансийский Банк»
ОАО «Ханты-Мансийский Банк» (ХМБ) — крупный региональный банк со сравнительно широкой сетью обслуживания и продаж. Основные направления деятельности — кредитование, обслуживание счетов корпоративных и частных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции на валютном рынке и рынке ценн ...

Депозитарные расписки как эффективный способ проникновения российских компаний на международный финансовый рынок
Проникновение российских компаний на международные рынки может осуществляться на основе использования специфических финансовых инструментов, которыми являются ценные бумаги. В начале ХХI в. глобализация превратилась в доминирующую тенденцию мирового развития. При этом важнейшую роль в функционирова ...